Estratégia de negociação do envelope médio em movimento

MOVIMENTANDO O ENVELOPE MÉDIO Charles LeBeau e David Lucas revisam muitos indicadores e mostram como exemplos de inscrição no seu livro, Computer Analysis of the Futures Market. Na seção Envelopes, Bandas e Canais, eles mostram um exemplo de usar um Envelope de média móvel. Muitos exemplos de comércio de envelope os usam como sistemas de reversão que estão sempre no mercado. Sabemos que os mercados nem sempre tendem, então nossa preferência é mudar o sistema. Abaixo mostra o sistema usando uma parada, tendo uma zona neutra, e não está no mercado o tempo todo, mas apenas quando ocorre o gatilho de entrada. Use um envelope médio móvel adicionando uma porcentagem acima e abaixo da sua linha média móvel. Exemplos incluem 2.5 mencionados na página de ações acima a 5 mencionada no livro Charles Le Beau e David Lucas. O gatilho de entrada é quando o preço sai dos envelopes atravessando ou fechando fora dos envelopes. Com o preço que vai para fora dos envelopes, ele pode indicar o início de uma tendência. Uma posição longa ocorre quando o preço ultrapassa a linha superior do envelope. Uma posição curta ocorre quando o preço vai abaixo da linha inferior do envelope. À medida que a tendência continua a seu favor, você pode adicionar posições adicionais para aumentar os lucros e manter seu risco o mesmo desde que você mova sua parada mais próxima com quaisquer posições de pirâmide. QUADRO DE POSIÇÃO Uma vez que o Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado de Futuros não menciona uma boa fórmula de dimensionamento de posição, use bem o Percentagem de Posicionamento de Volatilidade com este sistema. Calcule o valor da distância do preço de entrada para o preço de parada. Calcule a quantidade de risco por troca ou porcentagem do seu capital próprio que deseja colocar na linha se a negociação for contra você (2 ou menos na maioria dos casos). Divida o montante a ser arriscado pelo valor da distância do preço para a parada, arredondar para um montante total disponível para uma posição e você terá seu tamanho de posição. Com esse dimensionamento de posição, você limita seu risco se o comércio for contra você, para que você possa reduzir suas perdas e deixar seus lucros funcionar. Para um exemplo de futuro, use uma posição de ouro longo (GC) em 1634,20 com uma ATR de 10 dias de 73,5 que tenha um tamanho de tiquetaque de 0,1 e cada carrapato de movimento seja 0,10. Se tivermos uma conta de 100.000 e estamos dispostos a arriscar 2, só queremos 2.000 na linha. Nós levamos nossos 2.000 e dividimos por nossos 1470 carrapatos de movimento (10 dias ATR 2) até nossa parada, pois vale 0,10 para cada marca. 2.000 147 acabam sendo 13.605 contratos que vamos rodar para 13 contratos. Esse é o tamanho da nossa posição para limitar nosso risco a menos de 2 de nosso patrimônio comercial, enquanto ainda permite que o preço se mova em sua faixa. Defina a parada usando um múltiplo de ATR, como 2 10 dias ATR como o exemplo acima. Se você não quer usar o ATR, mas ainda quer uma parada que responda pela volatilidade, você pode usar a banda de bollinger oposta do lado do preço de entrada ou um múltiplo do BandWidth. A SAR parabólica segue o preço, mas pode sair antes que a tendência seja concluída. Você pode tentar uma saída que ocorre quando o preço toca a média móvel ou a linha de envelope móvel móvel oposta. VARIÁRIOS Uma vez que o envelope é baseado unicamente em uma média móvel, ele não contabiliza a volatilidade, como Bandas Bollinger ou o sistema ATR Envelope. Se a sua saída for um comprimento estático, como o envelope oposto, você pode ser atacado. Neste caso, tenha critérios de entrada adicionais para voltar a inserir a posição se o preço for retomado ao longo da linha do envelope. Outra sugestão na maioria dos indicadores que Charles Le Beau e David Lucas avaliam é adicionar filtragem com ADX. MAIS DETALHES Para obter mais detalhes sobre o comércio de envelope e o design valioso do sistema com o teste, leia Análise de Computador do Mercado de Futuros. Copie 2017 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. Desenvolvimento comercial por Suniiel A Mangwani Vamos usar alguns indicadores básicos de forma diferente para tentar obter uma entrada precisa em um comércio. O que vamos mostrar aqui é o uso de Envelopes, que formam bandas comerciais. As bandas de negociação em particular que vamos usar serão baseadas em médias móveis exponenciais. Isso nos ajudará a formar um método para negociar. Esta é basicamente uma estratégia intradiária, que funciona bem no prazo de 10min15min. Os envelopes são usados ​​para indicar o intervalo de negociação de um determinado mercado acima e abaixo de um preço médio. Basicamente, os envelopes médios móveis ou as bandas de negociação são calculados tomando uma média móvel e calculando bandas de negociação superiores e inferiores como uma porcentagem fixa acima e abaixo da média móvel, respectivamente. Estes são considerados para sugerir condições extremas de sobrecompra ou sobrevenda. O pressuposto é que o preço não deve se desviar da média do elemento do preço subjacente (alto ou baixo) pela porcentagem utilizada. Eles diferem das bandas de Bollinger, uma vez que as Bandas de Bollinger colocam linhas de fronteira com base no desvio padrão, enquanto os envelopes colocam linhas em pontos percentuais fixos acima e abaixo de uma linha média móvel. Os limites superior e inferior especificam pontos de entrada e saída para comerciantes. Mas, em vez de usá-los para indicar condições de sobrecompra ou sobrevenda, tentaremos criar um intervalo de negociação estreito e basear as regras para esse método nesta banda estreita. Nós manteremos nossas configurações para as Bandas de Negociação como (40, 0.30) Isso significa que você tem uma banda de duas médias móveis de 40, com uma porcentagem fixa de 0,30 acima e abaixo. Em seguida, usamos outra média móvel exponencial com uma configuração de 15. A média móvel adicional é ajudar a identificar quando o mercado está começando a se manifestar. A primeira regra é - não entrar em um comércio quando o preço estiver dentro da banda. Um comércio é sinalizado apenas quando o preço se move para fora da banda. A política geral é ir muito tempo quando o preço está acima da banda e ficar curto quando o preço está abaixo da banda. A segunda regra é para confirmação - não comercializar quando a média móvel exponencial de 15 é plana. Só troca quando a média móvel exponencial de 15 começa a subir ou a cair na direção do comércio. Este método mantém você fora do mercado quando há consolidação, o que significa mais chances de obter whipsawed. O gráfico abaixo, mostra claramente que o preço estava dentro da banda para a primeira parte do gráfico e entrar em um comércio aqui teria obtido você whipsawed. De fato, o EURUSD estava em uma grande tendência de alta nos gráficos diários neste momento e esse método nos deu um ponto preciso para entrar no comércio em um prazo menor. A linha vermelha é onde o mercado estava em consolidação. O mercado então começou a subir ligeiramente e a média móvel exponencial de 15 também começou a aumentar - esta é a configuração. Embora o mercado tenha sido configurado para um comércio, o jogo seguro foi esperar uma média móvel exponencial de 15 para iniciar a tendência e para que o preço esteja bem acima das bandas. O mercado então puxou para trás formando resistência. Esta área de resistência é o que procuramos. Uma ruptura da resistência é a confirmação final de que temos um comércio de alta probabilidade. A entrada é feita em violação da resistência anterior com uma parada inicial logo abaixo da área de suporte que se formou. Suniiel A Mangwani Melhores agradecimentos Mark McRae Informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado conselho ou recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro ou de segurança. Nós não oferecemos e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia nosso aviso legal. Para imprimir ou salvar uma cópia desta lição em formato PDF, basta clicar no link IMPRIMIR. Isso abrirá a lição em um formato PDF que, então, você pode IMPRIMIR. Se você não está familiarizado com o PDF ou não tem uma cópia GRATUITA do Arobat Reader, consulte as instruções. Envelopes médios de movimentação Os envelopes médios móveis consistem em uma média móvel mais e menos um certo desvio percentual definido pelo usuário. Os Envelopes médios móveis afirmam ser um indicador de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Representações visuais da tendência de preços e um indicador de breakouts de preços. As entradas do indicador de Envelope de média móvel são compartilhadas abaixo: Média móvel. Uma média móvel simples de ambos os altos e baixos. (Geralmente 20 períodos, mas também varia entre os analistas técnicos, uma pessoa poderia usar apenas o fechamento ao calcular a média móvel, em vez de dois) Banda superior. A média móvel dos altos mais um aumento percentual definido pelo usuário (geralmente entre 1 amp 10). Banda mais baixa. A média móvel dos mínimos menos uma porcentagem definida pelo usuário (novamente, geralmente entre 1 amp 10). Um gráfico do Nasdaq 100 ETF (QQQQ) mostra uma média móvel de 20 dias com ambas as faixas de porcentagem de 1 e 2: Interpretando os Envelopes de Média em Movimento No gráfico acima dos QQQQs, o preço não está em tendência. Durante as fases não-tendentes dos mercados, pode-se argumentar que o Moving Average Envelopes faria grandes indicadores de sobrecompra e sobrevenda. Usando o conceito de negociação de gama, um comerciante pode comprar quando o preço das ações penetra no envelope inferior e fecha-se de volta dentro do envelope. Da mesma forma, um comerciante pode vender quando o preço das ações penetra no envelope superior e então fecha novamente dentro do envelope. Indicador de Breakout de preços Quando os preços das ações são feitos descansando e consolidando, eles se separam, em um sentido ou outro. Assim: um comerciante pode ver os preços que se rompem acima do envelope superior como uma potencial oportunidade de compra. E quando os preços se dividem abaixo do envelope inferior, um comerciante pode ver isso como uma oportunidade de venda. Uma ilustração de uma ruptura ascendente do preço é mostrada acima no gráfico dos QQQQs. No lado direito, os QQQQs foram abertos acima da faixa de 2 preços. Indicador de tendência de preços Uma nova tendência de preço geralmente é indicada por uma ruptura de preços, conforme descrito acima, com um preço contínuo próximo da banda superior, para uma tendência de preço ascendente. Um preço contínuo próximo abaixo da faixa mais baixa pode indicar uma nova tendência de preços descendentes. No gráfico dos QQQQs, após o aumento do preço, o preço de fechamento continuou a fechar acima da banda alta, este é um bom exemplo de como uma tendência de preços começa. Logo depois, o preço retornará aos Envelopes médios móveis, mas os Envelopes médios em movimento irão direcionar de forma positiva - identificando facilmente a tendência recente. Outros indicadores semelhantes, como Bollinger Bands (veja: Bollinger Bands) e Keltner Channels (veja: Keltner Channels) que se adaptam à volatilidade também devem ser investigados. A informação acima é apenas para fins informativos e de entretenimento e não constitui um aconselhamento comercial ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. O comércio é inerentemente arriscado. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de uso, dos materiais e informações fornecidos por este site. Veja o aviso prévio completo.